带跳跃的一般仿射随机波动率模型中的几何亚式期权定价
证券定价
2014-07-10 v1
摘要
本文提出了关于带跳跃的仿射随机波动率模型中几何亚式期权估值的一些结果。我们将提供一个通用框架，若干基于某种平均过程的估值问题均可归入该框架，并且我们将为一些相关的仿射模型类获得闭式解。
引用
@article{arxiv.1407.2514,
title = {Geometric Asian Option Pricing in General Affine Stochastic Volatility Models with Jumps},
author = {Friedrich Hubalek and Martin Keller-Ressel and Carlo Sgarra},
journal= {arXiv preprint arXiv:1407.2514},
year = {2014}
}
备注
20 pages