关于能源quanto期权的敏感性分析
证券定价
2018-10-16 v1 概率论
计算金融
摘要
近年来，能源市场中出现了 quanto 期权。其收益结构与其他市场截然不同，因为它是以一个标的能源指数和一项温度度量之积来编写的。在 HJM 框架下，通过采用期货能源动力学，我们利用 Malliavin 微积分推导了 delta 和 cross-gamma 期望公式。本工作可视为例如 Benth 等人 [1] 所做工作的扩展。
引用
@article{arxiv.1810.06335,
title = {On the sensitivity analysis of energy quanto options},
author = {Rodwell Kufakunesu and Farai Mhlanga},
journal= {arXiv preprint arXiv:1810.06335},
year = {2018}
}
备注
15 pages