高频观测下混合分数布朗运动模型在H=3/4处的边界推断：关键LAN与评分检验
统计理论
2026-04-03 v2 统计理论
摘要
我们研究了在高频观测下，对混合分数布朗运动和混合分数Ornstein-Uhlenbeck模型在H=3/4处的边界推断。该边界在经济学上具有重要意义，因为它分离了混合分数动力学的临界范畴和超临界范畴。我们做出了三项贡献。首先，我们识别了确切的第一阶尺度，并表明在对H评分进行明确线性分量移除后，转换后的(σ,H)块已经是非退化的。其次，我们建立了关键评分中心极限定理(CLT)，并为两种模型推导了具有完全显式前导信息常数的局部 asymptotically normal (LAN)。
引用
@article{arxiv.2603.22888,
title = {Boundary Inference for Mixed Fractional Models under High-Frequency Observation Critical LAN and Score Tests at $H=3/4$},
author = {Chunhao Cai and Yiwu Shang and Weilin Xiao and Cong Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2603.22888},
year = {2026}
}