股票市场的市场效率
物理与社会
2008-12-02 v2 统计金融
摘要
我们使用复杂性、熵密度、标准差、自相关函数和对数收益的概率分布，研究了标准普尔500（S&P 500）、日经股票平均指数和韩国综合股价指数（KOSPI）股票市场中市场效率的时间演化。基于微观自旋模型，我们还发现这些统计量在股票市场中依赖于市场效率。
引用
@article{arxiv.physics/0701179,
title = {The market efficiency in the stock markets},
author = {Jae-Suk Yang and Wooseop Kwak and Taisei Kaizoji and In-mook Kim},
journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0701179},
year = {2008}
}
备注
8 pages, 5 figures