股票市场阈值网络的高效构建
统计金融
2018-08-27 v2 物理与社会
摘要
尽管阈值网络是表征股票市场底层结构最常用的工具之一，但确定构建可靠股票网络的最优阈值仍具挑战性。本文提出了阈值网络与股票市场之间动态一致性的概念。通过最大化一致性函数来估计最优阈值。将此过程应用于2006年1月至2011年12月属于标准普尔500指数的股票，得到阈值为0.28。在分析所生成网络的拓扑特征时，从演化视角可以很好地区分出三次全球性金融危机。
引用
@article{arxiv.1803.06223,
title = {Efficient construction of threshold networks of stock markets},
author = {Xin-Jian Xu and Kuo Wang and Liucun Zhu and Li-Jie Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1803.06223},
year = {2018}
}
备注
latex, 16 pages, 6 figures