三种网络投资组合选择方法的比较——来自道琼斯指数的证据
投资组合管理
2015-12-08 v1 统计金融
摘要
我们比较了三种网络投资组合选择方法；层次聚类树、最小生成树和 neighbor-Nets，与随机和行业组选择方法，基于 2001 年至 2013 年 30 只道琼斯工业平均指数股票共十二年的数据，针对非常小的私人投资者规模投资组合。我们发现三种网络方法的表现与随机选择的组合相当。
引用
@article{arxiv.1512.01905,
title = {A Comparision of Three Network Portfolio Selection Methods -- Evidence from the Dow Jones},
author = {Hannah Cheng Juan Zhan and William Rea and Alethea Rea},
journal= {arXiv preprint arXiv:1512.01905},
year = {2015}
}
备注
39 pages, 13 tables, 19 figures