基于相关性的最小生成树在实验市场和模型市场中的拓扑结构
统计力学
2009-11-07 v1
摘要
我们在此提出了对由股票在金融市场价格回报相关性所得到的最小生成树进行的拓扑特征描述。我们将在 12 年交易期间在纽约证券交易所交易的大型股票组的最小生成树与使用简单市场模型生成的最小生成树进行比较。我们发现，实证树具有无法被随机市场模型和单因子模型（即使作为第一近似）再现的复杂网络特征。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0211546,
title = {Topology of correlation based minimal spanning trees in real and model markets},
author = {Giovanni Bonanno and Guido Caldarelli and Fabrizio Lillo and and Rosario N. Mantegna},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0211546},
year = {2009}
}
备注
4 pages revtex, 4 figs, first 2 in color