不同市场股票间的相关性研究

我们研究了从纽约和伦敦证券交易所选取的一组股票之间的相关性。结果分别使用随机矩阵理论方法和最小生成树的图形可视化进行展示。对于我们研究的股票集合，市场间的交叉相关性并未显著混淆各市场。地理差异似乎主导了随机矩阵分析的结果。仅在第三大特征向量的层面上，我们才观察到纽约对伦敦数据的影响，表现为伦敦和纽约中较大特征向量出现了一些共同板块。最小生成树显示了随机矩阵分析中第二大特征向量所反映的市场广泛分离。然而，从最小生成树分析中难以辨别更多细节。