印度股票市场板块协同运动：介观网络分析
综合金融
2016-07-20 v1
摘要
在本文中，我们回顾了若干从股票市场数据中提取信息的技术。我们讨论了时间序列的递归分析、聚合相关矩阵的分解以研究金融数据中的协同运动、个股与市场指数的部分相关性、多维缩放和最小生成树。我们将这些技术应用于印度股票市场的日收益率时间序列。该分析使我们能够一方面基于个股相关矩阵构建网络，另一方面讨论市场指数的动态。因此，可以使用此类工具同时分析微观和宏观层面的动态。我们使用多维缩放方法可视化股票市场的板块结构，并分析板块内股票的协同运动。最后，我们基于板块指数构建了一个介观网络。最小生成树技术在分离技术相关板块方面极为有用，且映射在相当程度上对应于实际的生产关系。
引用
@article{arxiv.1607.05514,
title = {Sectoral co-movements in the Indian stock market: A mesoscopic network analysis},
author = {Kiran Sharma and Shreyansh Shah and Anindya S. Chakrabarti and Anirban Chakraborti},
journal= {arXiv preprint arXiv:1607.05514},
year = {2016}
}
备注
28 pages, 14 figures. To be submitted for the proceedings of the JAFEE 20th International Conference on "SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS WITH ICT AND NETWORKS" held on 26-27 March, 2016 at the University of Tokyo, Japan