综合股票指数与个股之间的信息流
统计金融
2008-12-02 v1 物理与社会
摘要
我们利用转移熵研究了美国股票市场中综合股票价格指数与个股价格之间信息传递的强度和方向。通过信息传递的方向性，我们发现个股受到市场指数的影响。
引用
@article{arxiv.0708.0063,
title = {Information flow between composite stock index and individual stocks},
author = {Okyu Kwon and Jae-Suk Yang},
journal= {arXiv preprint arXiv:0708.0063},
year = {2008}
}
评论
8 pages, 4 figures