论捕捉市场中交易价格的传播动态

尽管市场是一个信息在相互作用的参与者间流动的社会场，但鲜有方法能观察构成市场的价格中信息的传播。通过结合信息论中的熵转移及其与格兰杰因果的关系，本文提出了一种市场的加权有向图树来检测可能影响其他价格变化的价格变化。我们将所提出的分析与由股票价格相关系数构建的相似树表示进行比较，以洞察总体观察市场集体行为的可能性。