基于情感分析的市场趋势预测：经验总结与未来路径
计算与语言
2019-03-14 v1 计算机与社会
摘要
金融市场预测是情感分析最具吸引力的实际应用之一。在本文中，我们研究了利用从财经新闻或推文中提取的情感“态度”（正面与负面）以及情感“情绪”（喜悦、悲伤等）来帮助预测股价变动的潜力。我们使用Granger因果检验进行的广泛实验表明：(i) 一般而言，情感态度似乎并不Granger引起股价变化；以及 (ii) 尽管在某些特定场合情感情绪似乎确实Granger引起股价变化，但所呈现的模式并不具有普遍性，必须逐案考察。此外，已观察到至少对于某些股票，将情感情绪作为附加特征整合到基于机器学习（machine learning）的市场趋势预测模型中可提高其准确率。
引用
@article{arxiv.1903.05440,
title = {Market Trend Prediction using Sentiment Analysis: Lessons Learned and Paths Forward},
author = {Andrius Mudinas and Dell Zhang and Mark Levene},
journal= {arXiv preprint arXiv:1903.05440},
year = {2019}
}
备注
10 pages, 4 figues, 6 tables