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股票市场的传递熵分析

物理与社会 2008-12-02 v2 统计力学统计金融

作者: Seung Ki Baek , Woo-Sung Jung , Okyu Kwon , Hie-Tae Moon

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摘要

我们利用传递熵研究了美国股票市场中信息传递的强度和方向。通过信息传递的方向性，可以找出相互关联公司中更具影响力的公司，并选出市场领导公司。我们的熵分析表明，与能源行业（如石油、天然气和电力）相关的公司会影响整个市场。

关键词

传递熵股票市场信息传递方向性影响力能源行业

引用

@article{arxiv.physics/0509014,
  title  = {Transfer Entropy Analysis of the Stock Market},
  author = {Seung Ki Baek and Woo-Sung Jung and Okyu Kwon and Hie-Tae Moon},
  journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0509014},
  year   = {2008}
}

备注

10 pages, 3 figures