金融市场标度行为的扩散熵分析
物理与社会
2007-05-23 v1
摘要
本文应用扩散熵技术研究金融市场的标度行为。四个代表性股票市场，道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数、恒生指数和上证综合指数的标度行为几乎相同；标度不变指数均在区间内。这些结果为金融时间序列中存在长程相关性提供了有力证据，因此几种基于方差的方法在检测金融市场的标度不变性方面受到限制。此外，提出了一个简约的股票市场渗流模型，其标度行为与真实市场吻合良好。
引用
@article{arxiv.physics/0508117,
title = {Diffusion entropy analysis on the scaling behavior of financial markets},
author = {Shi-Min Cai and Pei-Ling Zhou and Hui-Jie Yang and Chun-Xia Yang and Bing-Hong Wang and Tao Zhou},
journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0508117},
year = {2007}
}
备注
5 pages, 3 figures