平均场博弈主方程的分裂方法与短时间存在性
偏微分方程分析
2020-01-29 v1
摘要
我们发展了一种分裂方法,以证明平均场博弈(MFG)理论中两类主方程解的短时间适定性:描述带共同噪声 MFG 的二阶主方程,以及与带主要参与者的 MFG 相关联的主方程系统。两个问题均为定义在概率测度空间中的无限维方程。我们的新方法简化、缩短并推广了先前关于二阶主方程的存在性结果,并给出了与带主要参与者的 MFG 问题相关联系统的首个存在性结果。
引用
@article{arxiv.2001.10406,
title = {Splitting methods and short time existence for the master equations in mean field games},
author = {Pierre Cardaliaguet and Marco Cirant and Alessio Porretta},
journal= {arXiv preprint arXiv:2001.10406},
year = {2020}
}