带协变量的计数时间序列模型的规范检验
统计方法学
2023-10-17 v1
摘要
我们提出了一类带协变量的计数时间序列模型的拟合优度检验，该类模型以带协变量的泊松自回归模型(PARX)为特例。检验准则源自条件概率生成函数的特定刻画，检验统计量表述为相应样本对应项的 加权范数。在所提检验统计量的零假设及特定备择假设下给出了其渐近性质。在蒙特卡洛研究中探讨了该检验的 bootstrap 版本，并应用于道路安全真实数据集加以说明。
引用
@article{arxiv.2310.10331,
title = {Specifications tests for count time series models with covariates},
author = {Šárka Hudecová and Marie Hušková and Simos G. Meintanis},
journal= {arXiv preprint arXiv:2310.10331},
year = {2023}
}