面向多元计数时间序列的 PoARX 建模
统计方法学
2018-06-14 v1
摘要
本文引入带外生协变量的多元 Poisson 自回归模型（PoARX）用于建模计数的多元时间序列。我们得到了 PoARX 过程平稳且 ergodic 的条件，随后提出一种计算高效的推断函数法（IFM）参数估计过程，并给出了这些估计量的渐近正态性。最后，我们展示了该模型在建筑物进出人数的计数数据上的应用，并说明模型的各个方面如何结合以产生一个强预测模型。我们以建议一些进一步的应用领域和列出未来工作方向作结。
引用
@article{arxiv.1806.04892,
title = {PoARX Modelling for Multivariate Count Time Series},
author = {Jamie Halliday and Georgi N. Boshnakov},
journal= {arXiv preprint arXiv:1806.04892},
year = {2018}
}