具有多元混合分布的一阶多元整数值自回归模型
统计方法学
2023-12-01 v1 统计计算
摘要
一元整数值时间序列已被广泛研究,但关于多元整数值时间序列模型的文献相当有限,且多元整数值时间序列间复杂的相关结构鲜有讨论。在本研究中,我们提出了一阶多元整数值自回归模型,以更高的灵活性刻画多元整数值时间序列间的相关性。在一般条件下,我们建立了所提模型的平稳性与遍历性。利用所提方法,我们讨论了具有多元 Poisson-lognormal 分布和多元 geometric-logitnormal 分布的模型及其相应性质。我们发展了基于 EM 算法的模型参数估计方法,并进行了大量仿真研究以评估所提估计方法的有效性。最后,我们分析了一组真实犯罪数据,通过与其它模型比较展示了所提模型的优势。
引用
@article{arxiv.2311.18584,
title = {First-order multivariate integer-valued autoregressive model with multivariate mixture distributions},
author = {Weiyang Yu and Haitao Zheng},
journal= {arXiv preprint arXiv:2311.18584},
year = {2023}
}