具有外生输入的多变量自激阈值自回归模型
统计方法学
2014-07-30 v1 计算金融
经济学
摘要
本研究定义了具有外生输入的多变量自激阈值自回归（MSETARX）模型，并提出了参数估计程序。文中给出了非线性 MSETARX 模型的平稳性条件。特别是，通过模拟验证了该类模型的自适应参数估计算法和最小二乘估计（LSE）算法的有效性。
引用
@article{arxiv.1407.7738,
title = {Multivariate Self-Exciting Threshold Autoregressive Models with eXogenous Input},
author = {Peter Martey Addo},
journal= {arXiv preprint arXiv:1407.7738},
year = {2014}
}
备注
This is a preliminary version of the paper-- please do not quote