一种用于非平稳计数时间序列的对数线性模型
统计理论
2024-03-28 v2 统计理论
摘要
我们提出一种用于非平稳整数值时间序列的新模型，其特别适用于具有强趋势的数据。与流行的Poisson-INGARCH模型不同，但与经典GARCH模型一致，我们建议从近似尺度不变族中选取条件分布，其中绝对均值与标准差同阶。作为统计应用的重要前提，我们证明了该计数过程的绝对正则性且其系数呈指数衰减。
引用
@article{arxiv.2307.01315,
title = {A log-linear model for non-stationary time series of counts},
author = {Anne Leucht and Michael H. Neumann},
journal= {arXiv preprint arXiv:2307.01315},
year = {2024}
}