非平稳 INGARCH(1,1) 过程的混合性质
概率论
2021-04-08 v2
摘要
我们推导了一大类满足特定压缩条件的 Poisson 计数时间序列的混合性质。利用特定的耦合技术，我们证明了不仅对于平稳 Poisson-GARCH 过程，而且对于具有爆炸性趋势的模型，均以几何速率绝对正则。我们为包括经典（对数）线性模型在内的多种模型给出了易于验证的绝对正则充分条件。最后，我们说明了我们的结果在假设检验中的实际用途。
引用
@article{arxiv.2011.05854,
title = {Mixing properties of non-stationary INGARCH(1,1) processes},
author = {Paul Doukhan and Anne Leucht and Michael H Neumann},
journal= {arXiv preprint arXiv:2011.05854},
year = {2021}
}
备注
24 pages, 2 figures