ARCH 与时变 ARCH 过程的混合性质

Piotr Fryzlewicz; Suhasini Subba Rao

doi:10.3150/10-BEJ270

ARCH 与时变 ARCH 过程的混合性质

统计理论 2011-02-11 v1 统计理论

作者: Piotr Fryzlewicz , Suhasini Subba Rao

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摘要

关于非平稳过程混合性的结果很少。然而，在诸如时变 ARCH (tvARCH) 模型等非平稳过程的统计推断中，通常需要混合性。本文根据过程的条件密度导出了随机过程混合率的界。这些界用于获得非平稳时变 $\operatorname{ARCH}(p)$ 过程和 $\operatorname{ARCH}(\infty)$ 过程的 $\alpha$ -混合、2-混合和 $\beta$ -混合率。结果表明，时变 $\operatorname{ARCH}(p)$ 过程的混合率是几何的，而 $\operatorname{ARCH}(\infty)$ 过程混合率的界取决于 $\operatorname{ARCH}(\infty)$ 参数的衰减率。我们指出，本文给出的方法也适用于其他过程。

关键词

混合性质 ARCH 过程时变 ARCH 非平稳过程混合率条件密度

引用

@article{arxiv.1102.2053,
  title  = {Mixing properties of ARCH and time-varying ARCH processes},
  author = {Piotr Fryzlewicz and Suhasini Subba Rao},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1102.2053},
  year   = {2011}
}

备注

Published in at http://dx.doi.org/10.3150/10-BEJ270 the Bernoulli (http://isi.cbs.nl/bernoulli/) by the International Statistical Institute/Bernoulli Society (http://isi.cbs.nl/BS/bshome.htm)

ARCH 与时变 ARCH 过程的混合性质

摘要

关键词

引用

备注

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