估计时变 ARCH 参数的递归在线算法

Rainer Dahlhaus; Suhasini Subba Rao

doi:10.3150/07-BEJ5009

估计时变 ARCH 参数的递归在线算法

统计理论 2009-09-29 v1 统计理论

作者: Rainer Dahlhaus , Suhasini Subba Rao

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摘要

本文提出了一种用于估计时变 ARCH 过程参数的递归在线算法。该估计通过在时间点 $t-1$ 利用关于时间点 $t$ 的观测值更新估计量，从而得到时间点 $t$ 的参数估计量。在非平稳背景下研究了该估计量的抽样性质——特别是建立了渐近正态性以及由非平稳性引起的偏差表达式。通过并行运行两个具有不同步长的递归在线算法并对估计量进行线性组合，可以提高阶数介于 1 和 2 之间的 H"{o}lder 类参数曲线的收敛速率。

关键词

nonparametric regression stochastic optimization stochastic processes

引用

@article{arxiv.0708.4081,
  title  = {A recursive online algorithm for the estimation of time-varying ARCH parameters},
  author = {Rainer Dahlhaus and Suhasini Subba Rao},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0708.4081},
  year   = {2009}
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估计时变 ARCH 参数的递归在线算法

摘要

关键词

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