一类非线性 ARCH 模型的平稳性与几何遍历性
概率论
2007-05-23 v1
摘要
引入并研究了一类非线性 ARCH 过程。在关于底层独立过程密度的温和假设下，建立了严格平稳且 -混合解的存在性。我们给出了矩存在的充分条件。分析依赖于马尔可夫链理论。该模型推广了标准 ARCH 模型的一些重要特征，并适于进一步分析。
引用
@article{arxiv.math/0702419,
title = {Stationarity and geometric ergodicity of a class of nonlinear ARCH models},
author = {Youssef Sa\"{ı}di and Jean-Michel Zako\"{ı}an},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0702419},
year = {2007}
}
备注
Published at http://dx.doi.org/10.1214/105051606000000565 in the Annals of Applied Probability (http://www.imstat.org/aap/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)