GARCH 扩展模型：理论性质与应用
统计理论
2013-07-26 v1 统计理论
摘要
本文关注广义 GARCH 模型的一些性质，这些模型是通过引入外生变量扩展 GARCH 模型而得到的，即所谓的 GARCH 扩展（GARCHX）模型。对于这些模型，我们建立了某些性质的充分条件，如平稳性、矩的存在性、遍历性、几何遍历性、模型参数似然估计量的一致性和渐近正态性。对于其中某些性质，我们证明了所提出的条件也是必要的。我们进一步提供了示例和应用，以说明并强调我们发现的重要性。
引用
@article{arxiv.1307.6685,
title = {GARCH-extended models: theoretical properties and applications},
author = {Giles-Arnaud Nzouankeu Nana and Ralf Korn and Christina Erlwein-Sayer},
journal= {arXiv preprint arXiv:1307.6685},
year = {2013}
}
备注
submitted to Journal of Econometrics