扩展Log-GARCH模型的拟合优度检验
统计理论
2016-06-07 v2 统计理论
摘要
本文研究了在尺度变换下稳定的Log-GARCH模型扩展形式的拟合优度检验与设定检验。推导了拉格朗日乘子检验，用于检验扩展Log-GARCH的原假设相对于包含指数GARCH(EGARCH)在内的更一般形式。同时也检验了EGARCH的原假设。针对扩展Log-GARCH开发了Portmanteau拟合优度检验。给出了阐释理论结果的模拟以及对真实金融数据的应用。
引用
@article{arxiv.1601.05560,
title = {Goodness-of-fit tests for extended Log-GARCH models},
author = {Christian Francq and Olivier Wintenberger and Jean-Michel Zakoïan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1601.05560},
year = {2016}
}