时间序列模型的新拟合优度检验
统计方法学
2024-02-02 v4 统计计算
摘要
本文提出用于对比时间序列模型充分性的万能混成检验。检验统计量基于结合条件残差的自相关函数、条件平方残差的自相关函数，以及这些残差与其平方之间的互相关函数。在包括 ARMA、GARCH 及其他非线性结构的一般时间序列模型类下，利用最大似然估计量推导所提检验统计量的渐近分布。广泛的蒙特卡洛模拟研究表明，所提检验成功地控制了第一类错误概率，并且在许多情景下往往比其他竞争检验具有更高功效。对来自 S&P 500 的 92 家公司周股票收益集合的两个应用展示了所提检验的实际使用。
引用
@article{arxiv.2008.08176,
title = {New Goodness-of-Fit Tests for Time Series Models},
author = {Esam Mahdi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2008.08176},
year = {2024}
}