改进的多元混成检验
统计理论
2016-11-03 v1 统计理论
摘要
推导了一种新的基于标准化多元残差自相关行列式的向量自回归移动平均 (VARMA) 模型的混成诊断检验。新检验统计量可视为 Pena 和 Rodriguez (2002, A Powerful Portmanteau Test of Lack of Test for Time Series, Journal of American Statistical Association) 提出的单变量混成检验统计量的推广。推导了检验统计量的渐近分布以及卡方近似。然而，除非序列非常长，否则推荐使用蒙特卡洛检验。广泛的模拟实验证明了该检验的有效性，以及相较于广泛使用的先前多元混成诊断检验其改进的效能。给出了两个说明性应用。
引用
@article{arxiv.1611.00442,
title = {Improved multivariate portmanteau test},
author = {Esam Mahdi and A. Ian McLeod},
journal= {arXiv preprint arXiv:1611.00442},
year = {2016}
}
备注
25 pages, 1 figure, 5 tables