改进的Pena-Rodriguez Portmanteau检验

指出了Pena和Rodriguez [2002. A powerful portmanteau test of lack of fit for time series. J. Amer. Statist. Assoc. 97, 601-610.] 提出的诊断检验的一些问题，并给出了该检验的一种改进的蒙特卡洛版本。研究表明，Pena和Rodriguez [2002] 推荐的检验统计量常常可能不存在，并且如果检验所用的滞后数较小，其检验的渐近分布与建议的伽马近似不太吻合。研究表明，当序列长度小于1000时，该检验统计量到其渐近分布的收敛可能相当慢，因此推荐蒙特卡洛检验。模拟实验表明，蒙特卡洛检验通常比Pena和Rodriguez [2002] 给出的检验更有效，且往往远比Ljung-Box混合检验更有效。给出了两个利用蒙特卡洛检验增强诊断检验的说明性例子。