基于特征函数的多元偏斜分布拟合优度检验
统计方法学
2023-03-09 v1 统计理论
统计计算
统计理论
摘要
我们采用一种通用的蒙特卡洛方法来检验若干流行多元模型的复合假设拟合优度，这些模型可同时容纳不对称性与重尾。具体而言，我们考虑基于涉及经验特征函数间距离的 discrepancy 度量的加权 L2 型检验，从而避免需要使用可能未知或处理复杂的总体量。我们的检验仅要求能够从受检分布中抽样，并具备对未知分布参数的合理估计方法。我们进行了蒙特卡洛研究，以考察检验准则在有限样本下对若干偏斜分布族的绩效。亦包含真实数据示例以阐明我们的方法。
引用
@article{arxiv.2303.04402,
title = {Goodness-of-fit tests for multivariate skewed distributions based on the characteristic function},
author = {Maicon J. Karling and Marc G. Genton and Simos G. Meintanis},
journal= {arXiv preprint arXiv:2303.04402},
year = {2023}
}