Cauchy 分布的拟合优度检验及其在金融建模中的应用
统计方法学
2016-06-27 v1
摘要
本文讨论 Cauchy 分布的拟合优度检验。我们提出了一些基于 Kullback-Leibler 信息的检验方法，并证明了它们的一致性。蒙特卡洛证据表明，这些检验在对抗对称备择假设时具有令人满意的表现。文中还提供了一个定量金融的实证应用。
引用
@article{arxiv.1606.07610,
title = {Goodness-of-fit testing for the Cauchy distribution with application to financial modeling},
author = {M. Mahdizadeh and Ehsan Zamanzade},
journal= {arXiv preprint arXiv:1606.07610},
year = {2016}
}