Ornstein-Uhlenbeck过程的拟合优度检验
统计理论
2013-05-16 v2 统计理论
摘要
我们考虑线性随机微分方程（Ornstein-Uhlenbeck过程）的拟合优度检验问题。原假设是复合的，具有二维未知参数。我们研究了两种基于经验分布函数和不变密度局部时间估计量的Cramer-von Mises型拟合优度检验。结果表明，在原假设下，这些统计量的极限分布不依赖于未知参数。
引用
@article{arxiv.1203.3694,
title = {Goodness-of-Fit Tests for Ornstein-Uhlenbeck Process},
author = {Yury A. Kutoyants},
journal= {arXiv preprint arXiv:1203.3694},
year = {2013}
}
备注
11 pages the paper has been wisdrawn by the author because this result is included in another paper of the same author