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用于检测局部平稳函数型时间序列序列相关性的Portmanteau型检验

统计理论 2020-09-17 v1 统计方法学统计理论

作者: Axel Bücher , Holger Dette , Florian Heinrichs

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摘要

Portmanteau 检验提供了经典单变量时间序列分析中检测序列相关性的基本方法。该方法被推广到来自局部平稳函数型时间序列的观测情形。渐近临界值通过合适的块乘子自助法（block multiplier bootstrap）程序获得。该检验被证明渐近保持其水平，并且针对一般备择假设是一致性的。

关键词

Portmanteau 检验序列相关性局部平稳函数型时间序列块乘子自助法

引用

@article{arxiv.2009.07312,
  title  = {A Portmanteau-type test for detecting serial correlation in locally stationary functional time series},
  author = {Axel Bücher and Holger Dette and Florian Heinrichs},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2009.07312},
  year   = {2020}
}

备注

Keywords: Autocovariance operator, Block multiplier bootstrap, Functional white noise, Time domain test