基于非系统子样本的时间序列二阶平稳性检验
统计方法学
2016-11-29 v1
摘要
本文提出一种检验时间序列平稳性的新方法，其检验统计量通过测量并最大化随机抽取区间对上的二阶结构差异获得。针对高斯和一系列非高斯时间序列，建立了检验统计量的渐近正态性，并提出了一种 bootstrap（自助法）方法来估计主要统计量的方差。进一步，我们展示了该检验在局部备择假设下的一致性。由于用于构造检验统计量的随机、非系统子样本固有的灵活性，所提方法能够在无任何二进约束的情况下识别显著偏离平稳性的区间，这是优于其他采用系统设计的检验之处。我们在模拟和真实数据上展示了其良好的有限样本性能，特别是在检测局部平稳性偏离方面。
引用
@article{arxiv.1611.08636,
title = {A test for second-order stationarity of time series based on unsystematic sub-samples},
author = {Haeran Cho},
journal= {arXiv preprint arXiv:1611.08636},
year = {2016}
}