基于距离协方差的时间序列独立性自助检验
统计理论
2024-02-06 v3 统计理论
摘要
我们提出了一种基于距离协方差自助过程的检验，用于判断两个严平稳时间序列的独立性。我们的检验可检测两个时间序列在任意最大滞后内的任何类型依赖。在模拟研究中，我们的检验优于其他替代检验程序。在证明底层自助过程的有效性时，我们在-混合假设下推广了经验测度与其边缘分布间Wasserstein距离的界。此类结果的先前结论仅存在于i.i.d.过程。
引用
@article{arxiv.2112.14091,
title = {A Bootstrap Test for Independence of Time Series Based on the Distance Covariance},
author = {Annika Betken and Herold Dehling and Marius Kroll},
journal= {arXiv preprint arXiv:2112.14091},
year = {2024}
}