两个平稳时间序列独立性的广义Portmanteau检验

Xiaofeng Shao

两个平稳时间序列独立性的广义Portmanteau检验

统计理论 2008-10-14 v1 统计理论

作者: Xiaofeng Shao

摘要

我们在频域中提出了广义的Portmanteau型检验统计量，用于检验两个平稳时间序列之间的独立性。这些检验统计量的构造类似于Chen和Deo (2004, Econometric Theory 20, 382-416) 中的统计量，后者将Portmanteau拟合优度检验的适用性扩展到了长记忆情形。在独立性的原假设下，我们在相当温和的条件下推导出了所提统计量的渐近标准正态分布。特别地，每个时间序列可以具有短记忆、长记忆或反持久性。模拟研究表明，这些检验具有合理的检验水平和功效性质。

关键词

Portmanteau检验独立性检验平稳时间序列频域长记忆反持久性渐近正态性

引用

@article{arxiv.0810.2276,
  title  = {A generalized portmanteau test of independence between two stationary time series},
  author = {Xiaofeng Shao},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0810.2276},
  year   = {2008}
}

备注

39 pages, 4 tables

两个平稳时间序列独立性的广义Portmanteau检验

摘要

关键词

引用

备注

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