一类多元非对称幂GARCH模型的混合检验
统计理论
2024-04-22 v1 统计理论
摘要
我们确立了一类多元幂变换非对称模型的残差平方自协方差与自相关之和的渐近行为。随后我们推导出了一个混合检验。我们建立了所提出统计量的渐近分布。通过蒙特卡洛实验对这些渐近结果进行了说明。此外，还展示了对二元真实金融数据的应用。
关键词
引用
@article{arxiv.2404.12685,
title = {Portmanteau test for a class of multivariate asymmetric power GARCH model},
author = {Yacouba Boubacar Maïnassara and Othman Kadmiri and Bruno Saussereau},
journal= {arXiv preprint arXiv:2404.12685},
year = {2024}
}