独立与条件异方差数据下多元稳定 Paretian 律的设定检验方法
统计理论
2023-12-20 v1 统计理论
摘要
我们考虑任意维度下多元对称与非对称稳定 Paretian 随机向量的拟合优度方法。这些方法基于经验特征函数，并在 i.i.d. 情境以及 GARCH 模型中的新息上均得以实现。我们讨论了所提过程的渐近性质，并通过广泛的蒙特卡洛研究说明了有限样本性质。这些过程也被应用于金融市场的真实数据。
引用
@article{arxiv.2310.13445,
title = {Specification procedures for multivariate stable-Paretian laws for independent and for conditionally heteroskedastic data},
author = {Simos G. Meintanis and John P. Nolan and Charl Pretorius},
journal= {arXiv preprint arXiv:2310.13445},
year = {2023}
}