基于经验矩生成函数的 i.i.d. 与 GARCH 数据多元正态性检验新类
统计理论
2017-11-21 v1 统计理论
摘要
我们将近期一类基于经验矩生成函数的单变量正态性检验推广到多元情形，从而得到一类仿射不变、相合且易用的多元正态性拟合优度检验。检验统计量是适当加权的 -统计量，我们给出了其在独立同分布观测下以及在检验多元 GARCH 模型创新分布是否为高斯分布时的渐近性质。我们研究了新检验的有限样本表现，将准则与现有替代方法进行比较，并将新流程应用于一个月度对数收益率数据集。
引用
@article{arxiv.1711.07199,
title = {A new class of tests for multinormality with i.i.d. and Garch data based on the empirical moment generating function},
author = {Norbert Henze and María Dolores Jiménez-Gamero},
journal= {arXiv preprint arXiv:1711.07199},
year = {2017}
}
备注
27 pages, 2 figures. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1706.03029