多元正态性的特征及其相应的拟合优度检验（包括 GARCH 模型）
统计理论
2017-06-12 v1 统计理论
摘要
我们提供了多元正态性的新刻画，结合了特征函数与矩母函数，并利用这些结果构建了一类仿射不变、一致且易于使用的正态性拟合优度检验。检验统计量是适当加权的 -统计量，我们给出了它们在独立同分布观测下的渐近行为，以及在检验多元 GARCH 模型的创新分布为高斯分布情境下的渐近行为。我们还研究了新检验的有限样本行为，并将新准则与现有的其他检验进行了比较。
引用
@article{arxiv.1706.03029,
title = {Characterizations of multinormality and corresponding tests of fit, including for Garch models},
author = {Norbert Henze and María Dolores Jiménez-Gamero and Simos G. Meintanis},
journal= {arXiv preprint arXiv:1706.03029},
year = {2017}
}
备注
38 pages, 4 tables, 61 references