向量STAR模型的平稳性与遍历性
统计理论
2021-08-10 v3 计量经济学
统计理论
摘要
平滑转移自回归模型被广泛用于捕捉单变量与多变量时间序列中的非线性。平稳解的存在性通常被隐含或显式地假定。本文描述了向量STAR模型平稳性与遍历性的条件。关键条件是某些矩阵的联合谱半径小于1，而仅当各单独谱半径小于1时并不能保证这一点。我们的结果允许使用最近引入的计算数学工具箱来验证向量STAR模型的平稳性与遍历性。
引用
@article{arxiv.1805.11311,
title = {Stationarity and ergodicity of vector STAR models},
author = {Igor L. Kheifets and Pentti J. Saikkonen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1805.11311},
year = {2021}
}
备注
Accepted to Econometric Reviews