多元COGARCH(1,1)过程的几何遍历性
概率论
2019-10-01 v4
摘要
对于多元COGARCH(1,1)波动率过程，我们通过Foster-Lyapunov漂移条件方法给出了唯一平稳分布存在性、几何遍历性以及平稳分布矩有限性的充分条件。所使用的检验函数自然地与正半定矩阵锥的几何相关，并且若定义随机微分方程的漂移项足够“负”，则漂移条件被证明满足。我们给出了在驱动Lévy过程为复合泊松过程时，生活在正半定矩阵锥中的波动率过程所需不可约性与非周期性的易于应用的充分条件。
引用
@article{arxiv.1701.07859,
title = {Geometric Ergodicity of the multivariate COGARCH(1,1) Process},
author = {Robert Stelzer and Johanna Vestweber},
journal= {arXiv preprint arXiv:1701.07859},
year = {2019}
}