偏斜 SVCHARME 模型的几何遍历性
统计金融
2016-12-09 v1 统计理论
统计方法学
统计理论
摘要
马尔可夫链蒙特卡洛（Markov Chain Monte Carlo）方法常被用于以便捷的方式分析难处理分布的性质。在本文中，我们推导了一类由具有切换机制的隐马尔可夫链驱动的具有偏度的非参数随机波动率模型实现几何遍历性的条件。
引用
@article{arxiv.1209.1544,
title = {On Geometric Ergodicity of Skewed - SVCHARME models},
author = {Jerzy P. Rydlewski and Małgorzata Snarska},
journal= {arXiv preprint arXiv:1209.1544},
year = {2016}
}