周期性 GARCH 过程的一些概率性质

Abdelouahab Bibi; Abdelhakim Aknouche

周期性 GARCH 过程的一些概率性质

概率论 2007-09-20 v1 统计理论统计理论

作者: Abdelouahab Bibi , Abdelhakim Aknouche

摘要

本文考察了具有条件异方差周期性的周期性 GARCH (PGARCH) 过程类的一些概率性质。在这些模型中，参数允许在不同机制间切换，因此其结构与周期性 ARMA 过程 (PARMA) 共享许多性质。我们在一般且易于处理的假设下，考察了 PGARCH(p,q) 过程的严格周期平稳性与二阶周期平稳性、高阶矩的存在性、协方差结构、几何遍历性以及 $\alpha$ -混合性。文中提出了一些示例以阐释各种概念。

关键词

周期性 GARCH 过程条件异方差严格周期平稳性高阶矩协方差结构几何遍历性 $\alpha$-混合 PARMA 过程

引用

@article{arxiv.0709.2983,
  title  = {On some probabilistic properties of periodic GARCH processes},
  author = {Abdelouahab Bibi and Abdelhakim Aknouche},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0709.2983},
  year   = {2007}
}

备注

15 pages

周期性 GARCH 过程的一些概率性质

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