切换 VAR 模型及其他相关模型的平稳性
统计理论
2007-06-13 v1 概率论
统计理论
摘要
切换 ARMA 模型极大地拓展了标准线性模型，使得在不同体制下允许使用不同的 ARMA 模型，且体制切换通常被假定为潜在体制有限状态上的马尔可夫链。尽管统计问题已成为许多近期论文的主题，但对此类新型非线性模型的概率性质尚缺乏系统研究。本文通过研究 SVAR 模型，讨论此类模型的一些基本问题，包括严平稳性、初始条件的影响以及二阶性质。文中给出若干例子以说明该理论及其应用多样性，并讨论了向其他模型（如均值偏移与非齐次转移概率）的推广。
引用
@article{arxiv.math/0507267,
title = {Stationarity of Switching VAR and Other Related Models},
author = {Gopal K. Basak and Zhan-Qian Lu},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0507267},
year = {2007}
}
备注
24 pages