基于 copula 的非平稳马尔可夫过程的 $\beta$-混合与矩性质
统计理论
2017-04-06 v1 统计理论
摘要
本文给出了基于 copula 的非平稳马尔可夫过程为 -混合的条件。作为特例，我们引入了一种基于卷积的高斯马尔可夫过程，它推广了标准随机游走，允许增量具有依赖性。
引用
@article{arxiv.1704.01458,
title = {$\beta$-mixing and moments properties of a non-stationary copula-based Markov process},
author = {Fabio Gobbi and Sabrina Mulinacci},
journal= {arXiv preprint arXiv:1704.01458},
year = {2017}
}