随机转移机制下的马尔可夫过程模型
概率论
2015-10-20 v2
摘要
该文研究了一类随机演化过程。我们发展了一种构造方法，为具有随机转移的连续时间马尔可夫过程构造不变测度。该方法基于一种组合过程的特殊构造方式，其中生成元定义为两项之和：一项负责环境的演化，第二项表示给定环境状态下过程的生成元（这两个算子不假设可交换）。表述包括一般理论的片段，并对若干类型的例子给予了特别关注：(1) 具有随机参数变化的排队系统（包括Jackson网络，以及作为特例：具有到达率和服务率扩散行为的单服务台排队），(2) 存在特殊"重"粒子的简单排斥模型，(3) 具有漂移切换的扩散过程，以及(4) 具有随机扩散型变化扩散系数的扩散过程（包括Heston随机波动率模型的推广）。
引用
@article{arxiv.1508.05598,
title = {Models of Markov processes with a random transition mechanism},
author = {Y. Belopolskaya and Y. Suhov},
journal= {arXiv preprint arXiv:1508.05598},
year = {2015}
}
备注
29 pages