基于 copula 的马尔可夫链扰动的依赖性与混合性

Martial Longla; Mathias Muia Nthiani; Fidel Djongreba Ndikwa

基于 copula 的马尔可夫链扰动的依赖性与混合性

统计理论 2021-06-11 v1 概率论统计理论

作者: Martial Longla , Mathias Muia Nthiani , Fidel Djongreba Ndikwa

摘要

本文探讨 copula 的扰动对其所生成的马尔可夫链的依赖性质的影响。我们利用对 copula 的凸组合成立的一个观察结果，建立混合系数 $\rho_n$ 、 $\alpha_n$ 及其他若干关联度量的充分条件。基于 copula 的扰动推导出了新的 copula 族，并一般地给出了其关于 $n$ -copula 的多变量类比。可由所提框架构造若干 copula 族。

关键词

copula 扰动马尔可夫链依赖度量混合系数多元 copula

引用

@article{arxiv.2106.05766,
  title  = {Dependence and mixing for perturbations of copula-based Markov chains},
  author = {Martial Longla and Mathias Muia Nthiani and Fidel Djongreba Ndikwa},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2106.05766},
  year   = {2021}
}

备注

13 pages 0 figures

基于 copula 的马尔可夫链扰动的依赖性与混合性

摘要

关键词

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