独立性 copula 若干扰动的估计问题
统计理论
2023-08-29 v1 概率论
统计方法学
统计理论
摘要
本文研究了基于由独立性 copula 若干扰动生成的马尔可夫链函数的参数估计量。我们给出了 Longla (2023) 引入的几类 copula 族的最大似然估计量的渐近分布与 copula 参数的置信区间。提出另一组类矩估计量，并配以多元中心极限定理，给出其渐近分布。我们考察了由 sine copula、sine-cosine copula 与扩展 Farlie-Gumbel-Morgenstern copula 族生成的马尔可夫链这一特例。提出了若干独立性检验。针对所关注的三类 copula 族给出了模拟研究。该模拟对两种所引入估计量与 Longla 和 Peligrad (2021) 的鲁棒估计量进行比较研究，显示了所提工作的优势。
引用
@article{arxiv.2308.14282,
title = {Estimation problems for some perturbations of the independence copula},
author = {Martial Longla and Mous-Abou Hamadou},
journal= {arXiv preprint arXiv:2308.14282},
year = {2023}
}
备注
35 pages, 13 figures, 3 tables; Presented at 2023 MS-Alabama chapter if ASA conference