关于基于copula的马尔可夫链的若干混合性质

Martial Longla; Mous-Abou Hamadou; Seraphin Isidore Ngongo

关于基于copula的马尔可夫链的若干混合性质

统计理论 2021-11-30 v1 概率论统计理论

作者: Martial Longla , Mous-Abou Hamadou , Seraphin Isidore Ngongo

摘要

本文给出了基于copula的马尔可夫链及其copula扰动的 $\psi'$ -混合、 $\psi^*$ -混合和 $\psi$ -混合的一些见解。我们提供了检验马尔可夫链是否具有 $\psi$ -混合或 $\psi'$ -混合的新工具，并且还表明 $\psi'$ -混合的基于copula的马尔可夫链的扰动仍是 $\psi'$ -混合的，而 $\psi$ -混合马尔可夫链的扰动不一定是 $\psi$ -混合马尔可夫链，即使被扰动的copula是 $\psi$ -混合的。考虑了一些copula族的例子。提供了一个统计研究以强调扰动对基于copula的马尔可夫链的影响。此外，我们对Longla等人（2021）中关于 $\psi$ -混合的一个陈述提供了修正。

关键词

基于copula的马尔可夫链 ψ-混合 ψ'-混合扰动 copula族统计研究

引用

@article{arxiv.2111.14682,
  title  = {On some mixing properties of copula-based Markov chains},
  author = {Martial Longla and Mous-Abou Hamadou and Seraphin Isidore Ngongo},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2111.14682},
  year   = {2021}
}

备注

13 pages, 4 figures, first version of article submitted for publication

关于基于copula的马尔可夫链的若干混合性质

摘要

关键词

引用

备注

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